Un proxy es un equipo informatico que hace de intermediario entre las conexiones de un cliente y un servidor de destino, filtrando todos los paquetes entre ambos. Siendo tu el cliente, esto quiere decir que el proxy recibe tus peticiones de acceder a una u otra pagina, y se encarga de transmitarselas al servidor de la web para que esta no sepa que lo estas haciendo tu.
De esta manera, cuando vayas a visitar una pagina web, en vez de establecer una conexion directa entre tu navegador y ella puedes dar un rodeo y enviar y recibir los datos a traves de esta proxy. La pagina que visites no sabra tu IP sino la del proxy, y podras hacerte pasar por un internauta de otro pais distinto al tuyo.
Los proxys son utilizados muy a menudo para acceder a servicios que tienen bloqueado su contenido en determinado pais. Por ejemplo, si una web no ofrece determinado contenido en tu pais pero si en otro, haciendote pasar por un internauta de ese otro pais puedes acceder a el.